Usi i menù di WordPress (Aspetto -> Menù) o scrivi a mano il menù nei template del tema?
Se usi quelli di WordPress… viene sempre aggiunta una classe css che identifica il menù corrente.
Possibili valori per la pagina corrente sono:
current-menu-item current_page_item
quindi puoi aggiungere nel css qualcosa del genere:
.classe-del-tuo-menu .current-menu-item a{ color: #000: text-decoration:none }
per, a titolo di esempio, fare il link nero e non sottolineato se è la pagina corrente.